如果你认为成为一个有经验的交易者是一种天生的技能，那你就错了;这是一个学习、测试和改进策略的漫长旅程。许多积累了大量财富的成功交易者都经历了一个不断改进其交易组合的过程。

　　在当今技术强大的时代，交易者可以通过使用回溯测试软件来加快这种学习方式，这可能会节省数年的试错时间。这种被称为投资组合回测的做法，对于寻求评估和提高其交易策略的当代交易者来说，正变得越来越重要。

　　让我们深入探讨什么是回溯测试，以帮助你优化你的方法。

　　投资组合回溯测试包括通过分析过去的市场数据来评估你的交易策略的有效性，并执行软件来模拟采用这些策略的潜在结果。投资组合回溯测试的基础假设是，可交易资产遵循重复的投资周期，这表明历史模式可能会重复。

　　另一种观点是，使用实际市场数据来评估你的策略比仅仅依靠模拟要好，这使得实际的历史市场数据变得非常宝贵。

　　有许多程序可以帮助交易员回溯测试他们的投资组合。这些工具展示假设的收益和损失，评估投资组合中的风险水平，并提供调整策略以与交易模型保持一致的建议。

　　使用软件对您的投资组合进行回测，可以让您识别系统或交易模型中的缺点，而不会让您在实时市场中暴露自己的风险。这为您节省了时间和机会，可以在进行实时投资之前完善和增强您的投资组合。

　　此外，该实践使您能够模拟各种证券如何响应您的策略。特定的回测平台可能会更进一步，通过建议最佳的产品分配来改善结果，或者根据指定的风险承受能力分析您的风险水平。

　　从本质上讲，回溯测试是一种有价值的工具，可以改善你的方法并做出明智的决定。

　　进行投资组合回溯测试有两种主要方法。如果你有足够的编程知识，或者有能力建立一个定制的平台，一个选择是开发你自己的回测软件。

　　虽然这种方法提供了调整特性和合并用于测试的特定数据的优势，但它需要高级编程技能。

　　如果您缺少内部编程团队，那么就需要招募和培训新成员，并在设计回测软件上投入大量时间。

　　或者，您可以选择预先构建的回测软件，它消除了手动编码或编程的需要。这种现成的白标软件只需要您的品牌名称，就可以轻松地与功能和系统集成。

　　与构建和编程平台相比，其优点包括节省时间，以及软件提供商提供的持续技术支持。

　　虽然使用现成的回测软件可能比自己动手的方法需要更高的成本，但如果最终经过测试的交易策略证明是有利可图的，那么这些费用是合理的。

　　整合算法和自动化软件已经成为许多交易者的常规做法。如果你是一个在交易中加入自动化的新手，这里有一个关于如何回测你的投资组合的一步一步的指导:

　　寻找一个提供自动化或包含回测软件作为其功能一部分的交易平台。选择你的交易模式

　　取决于你喜欢的风格，无论你是一个波段交易者，日内交易者，还是黄牛交易者。添加相关的技术指标和分析工具来复制您通常从市场行为中收到的信号。在您的投资组合中选择关键行动点，例如止损/获利行动，进入/退出点，或由特定条件触发的其他决策。决定你想要在回溯测试中包含的资产类别:股票、债券、etf或其他可交易工具。

　　通过遵循这些步骤，您可以启动回测过程，允许您在将其应用于真实市场之前，在模拟环境中评估您所选择的交易策略的有效性。

　　总之，投资组合回溯测试是一种有价值的试错工具，使交易者能够在没有实时市场相关特征风险的情况下完善他们的策略。通过将知识和交易方法应用于历史市场条件，从业者可以在增强优势的同时识别投资组合中的差距和弱点。

　　回溯测试软件提供的分析不仅仅是历史性能，还提供了对风险水平、合适的证券和潜在策略增强的见解。最终，投资组合回溯测试使交易者能够做出明智的决定，提高他们成功的机会。